ADX: La forza Trend Indicator Trading nella direzione di una forte tendenza riduce il rischio e aumentare il potenziale di profitto. L'indice medio direzionale (ADX) viene utilizzato per determinare quando il prezzo è in trend fortemente. In molti casi, è l'indicatore di tendenza finale. Dopo tutto, la tendenza potrebbe essere tuo amico, ma sicuramente aiuta a sapere chi sono i tuoi amici. In questo articolo in questo articolo, ben esaminare il valore di ADX come un indicatore di forza di tendenza. Introduzione alla ADX ADX viene utilizzato per quantificare la forza di tendenza. calcoli ADX si basano su una media mobile di espansione della gamma di prezzo in un determinato periodo di tempo. L'impostazione di default è 14 bar, anche se altri periodi di tempo possono essere utilizzati. ADX può essere utilizzato su qualsiasi strumento di negoziazione, come azioni, fondi comuni, fondi negoziati in borsa e futures. (Per i valori di fondo, vedere Esplorazione oscillatori e indicatori:. Average Directional Index e del movimento esigenti con l'indice medio direzionale - ADX) ADX è tracciata come una singola linea con i valori che vanno da un minimo di zero a un massimo di 100. ADX è non - directional registra la forza di tendenza se il prezzo è in trend verso l'alto o verso il basso. L'indicatore è generalmente tracciata nella stessa finestra come le due linee dell'indicatore movimento direzionale (DMI), da cui è derivato ADX (Figura 1). Per il resto di questo articolo, ADX verrà indicata separatamente nelle classifiche per scopi didattici. Fonte: TDAmeritrade strategia Desk Figura 1: ADX è non-direzionali e quantifica la forza tendenza in aumento in entrambi i uptrends e downtrends. Quando la DMI è al di sopra della - DMI, i prezzi si stanno muovendo, e ADX misura la forza del trend rialzista. Quando il - DMI è al di sopra del DMI, i prezzi si stanno muovendo verso il basso, e ADX misura la forza della tendenza al ribasso. La figura 1 è un esempio di un rialzo retromarcia ad un ribasso. Si noti come ADX è aumentato durante la fase di rialzo, quando DMI era sopra - DMI. Quando il prezzo invertito, il - DMI incrociate sopra la DMI, e ADX è salito di nuovo per misurare la forza del trend rialzista. Quantificazione valori ADX Trend Forza aiutare gli operatori a identificare le tendenze più forti e più redditizi per il commercio. I valori sono importanti per distinguere tra le condizioni di trend e non-trend. Molti commercianti si utilizzano letture ADX superiore a 25 per suggerire che la forza delle tendenze è abbastanza forte per lo scambio di tendenza strategies. Conversely, quando ADX è inferiore a 25, molti evitare strategie di trading di tendenza. Figura 2: Valori ADX e Trend Forza bassa ADX è un di solito un segno di accumulazione o di distribuzione. Quando ADX è inferiore al 25 per più di 30 bar, il prezzo entra condizioni raggio e pattern di prezzo sono spesso più facili da identificare. Prezzo si sposta poi su e giù tra resistenza e supporto per trovare la vendita e l'acquisto di interesse, rispettivamente. Da condizioni di scarsa ADX, prezzo finirà per scoppiare in una tendenza. In figura 3, il prezzo si muove da un canale di prezzo ADX basso di una tendenza rialzista con un forte ADX. Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 3: Quando ADX è inferiore a 25, il prezzo entra in un intervallo. Quando ADX sale sopra 25, il prezzo tende a tendenza. Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 4: I periodi di basso tenore di piombo ADX a pattern di prezzo. Questo grafico mostra una tazza e manico formazione che inizia un uptrend quando ADX supera 25. La direzione della linea ADX è importante per la forza tendenza lettura. Quando la linea ADX è in aumento, la forza tendenza è in aumento e prezzo si muove nella direzione del trend. Quando la linea è in calo, la forza di tendenza è in diminuzione, e il prezzo entra in un periodo di ritracciamento o di consolidamento. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, controlla ritracciamento o inversione: conoscere la differenza.) Una errata percezione comune è che una linea ADX che cade significa che il trend si sta invertendo. Una linea ADX cadere significa soltanto la tendenza forza si sta indebolendo, ma di solito non significa che la tendenza si sta invertendo a meno che non vi è stato un prezzo culmine. Finché ADX è superiore a 25, è meglio pensare ad una linea ADX che cade come semplicemente meno forte (Figura 5). Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 5: Quando ADX è al di sotto di 25, la tendenza è debole. Quando ADX è superiore a 25 e in aumento, il trend è forte. Quando ADX è superiore a 25 e in calo, la tendenza è meno forte. Trend Momentum La serie di picchi ADX sono anche una rappresentazione visiva della quantità di moto generale tendenza. ADX indica chiaramente quando il trend sta guadagnando o perdendo slancio. Momentum è la velocità di prezzo. Una serie di picchi ADX superiore significa slancio tendenza è in aumento. Una serie di picchi ADX inferiori significa slancio tendenza è in diminuzione. Qualsiasi picco ADX sopra 25 è considerato forte, anche se è un picco inferiore. In un trend al rialzo, il prezzo può ancora salire sulla diminuzione slancio ADX perché l'offerta in testa è mangiato come la tendenza progredisce (Figura 6). Sapere quando slancio tendenza è in aumento dà la fiducia commerciante di lasciar correre i profitti invece di uscire prima che la tendenza si è concluso. Tuttavia, una serie di picchi ADX inferiori è un avvertimento per guardare e gestire il rischio di prezzo. Le migliori decisioni di trading sono fatte su segnali oggettivi, non emozione. Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 6: picchi ADX sono al di sopra di 25, ma sempre più piccolo. La tendenza sta perdendo slancio, ma il trend rialzista rimane intatto. ADX può anche mostrare slancio divergenza. Quando il prezzo fa un più alto alto e ADX fa un alto inferiore, vi è divergenza negativa, o nonconfirmation. In generale, la divergenza non è un segnale per un'inversione, ma piuttosto un avvertimento che slancio tendenza sta cambiando. Può essere opportuno per stringere la stop-loss o prendere profitti parziali. (Per la lettura correlata, controlla divergenze, quantità di moto e velocità di cambiamento.) Ogni volta che il trend cambia carattere, è il momento di valutare eo gestire il rischio. Divergenza può portare alla continuazione di tendenza, il consolidamento, la correzione o inversione (Figura 7). Fonte: Strategy TDAmeritrade Desk Figura 7: prezzo fa un massimo più alto, mentre ADX fa un alto inferiore. In questo caso, la divergenza negativa portare ad una inversione di tendenza. Uso strategico di ADX prezzo è il singolo segnale più importante su un grafico. Leggi prezzo in primo luogo, e quindi leggere ADX nel contesto di ciò che sta facendo dei prezzi. Quando si utilizza un indicatore, si deve aggiungere qualcosa che il prezzo da solo non può dirci facilmente. Ad esempio, le migliori tendenze salgono fuori dei periodi di consolidamento fascia di prezzo. Sblocchi da un intervallo si verificano quando c'è un disaccordo tra gli acquirenti e venditori su prezzo, che consigli l'equilibrio della domanda e dell'offerta. Sia che si tratti più offerta rispetto alla domanda, o più domanda che offerta, è la differenza che crea slancio prezzo. Sblocchi non sono difficili da individuare, ma spesso non riescono a progredire o finire per essere una trappola. Ma ADX ti dice quando sblocchi sono validi mostrando quando ADX è abbastanza forte per prezzo tendenziale dopo il breakout. Quando ADX sale dal basso 25 sopra 25, il prezzo è abbastanza forte per continuare nella direzione della rottura. Al contrario, è spesso difficile da vedere quando il prezzo si muove dalla tendenza alla gamma condizioni. ADX mostra quando la tendenza si è indebolita e sta entrando in un periodo di consolidamento gamma. esistono le condizioni Gamma quando ADX scende dall'alto 25 al di sotto di 25. In un intervallo, la tendenza è di lato e non vi è un accordo generale dei prezzi tra i compratori e venditori. ADX si snodano lateralmente sotto i 25 anni fino a quando l'equilibrio dei cambiamenti di domanda e offerta di nuovo. (Per ulteriori informazioni si rimanda, Trading Trend o intervallo) ADX dà segnali di strategia grandi quando combinato con il prezzo. In primo luogo, utilizzare ADX per determinare se i prezzi sono trend o non-trend, e quindi scegliere la strategia di trading appropriate per la condizione. In condizioni di tendenza, le voci sono fatte su pullback e portati nella direzione del trend. In condizioni di gamma, strategie di trading tendenza non sono appropriati. Tuttavia, i commerci possono essere effettuate su inversioni a supporto (lungo) e resistenza (short). Conclusione: Trovare friendly Tendenza Le migliori profitti provengono dalle negoziazioni delle tendenze più forti ed evitando condizioni di gamma. ADX non solo identifica condizioni trend, aiuta il commerciante a trovare le tendenze più forti al commercio. La possibilità di quantificare la forza tendenza è un vantaggio importante per i commercianti. ADX individua anche le condizioni di gamma, in modo da un commerciante solito si blocca cercando di tendenza commercio di traverso l'azione dei prezzi. Inoltre, si mostra quando il prezzo è scoppiata di una gamma con forza sufficiente per usare strategie di trading di tendenza. ADX avvisa anche il commerciante alle variazioni di quantità di moto di tendenza, così la gestione del rischio può essere affrontato. Se si desidera che la tendenza di essere tuo amico, farai meglio a non lasciare ADX diventare un stranger. Average direzionale Index Movement (ADX) L'Index Average Directional. o ADX. è stato sviluppato da J. Welles Wilder per determinare le forze di tendenza, se il trend crescerà o si perderanno gradualmente le sue posizioni. Questo indicatore permette di analizzare le tendenze del mercato e prendere decisioni di trading nel mercato Forex. Infatti, ADX riferisce alla classe di oscillatori, che cambia posizione in una gamma da 0 a 100. Sebbene gli indicatori fluttuazioni sono in un campo da 0 fino a 100, va raramente sopra un punto di 60. Se il valore è inferiore 20 dimostra una tendenza debole, se il valore è superiore a 40 mostra una forte tendenza. Posizione superiore a 40 indica sia forte discesa, e una forte tendenza ascendente. 1 Variante - calcolo: Calcolo del movimento diretto positivi e negativi (Directional Movement o DM) - DM j e - DM j Se ad alta j (un massimo di un bar corrente) gt alta j -1 (al massimo della barra precedente), Questo DM j j alta - alta j-1. diversamente DM j 0 Se Low j (almeno una barra corrente) lt Low j-1 (un minimo della barra precedente), che - DM j Low j-1 - Low j. diversamente - DM j 0 Determinazione della vera gamma - TR j TR massima del modulo di tre valori alto - basso, alto - Primo j-1, Basso - Primo j-1. Chiudi j-1 - il prezzo di chiusura del periodo precedente. Nota: Nella maggior parte dei casi modulo alto - basso sarà massima su forex in assenza di interruzioni di prezzo. La determinazione dell'indicatore di direzione positiva e l'indicatore di direzione negativa - DI j e j - DI (direzionale Index). DI j mobile esponenziale Averagej (SDI, N) - DI j mobile esponenziale Averagej (-SDI, n) dove, se non TR j 0, che SDI j DM j TR j - SDI j - DM j TR j Se TR j 0, che SDI j 0, j - SDI 0, Determinazione della media direzionale index ADX j ADX j mobile esponenziale j media (DX, n) dove DXJ viene calcolato in base alla formula ADX appare come segue. A volte ADX contribuisce a determinare i potenziali cambiamenti del mercato. Una volta che l'indicatore cresce di oltre 20 punti dal basso verso l'alto, forse, è un segno del cambiamento delle tendenze e del suo ulteriore sviluppo. Quando l'indicatore mostra valore inferiore a 40, passando dal livello superiore, significa che la tendenza ha perso le sue posizioni. ADX discende da altri due indicatori, che sono stati sviluppati anche da Wilder. Il primo si chiama positivo indicatore direzionale, o semplicemente DI, la seconda è indicatore - negative direzionale, o - DI. Nell'intervallo di tempo DI scelto - mostra la forza dei movimenti verso l'alto, e - DI, al contrario, mostra la forza dei movimenti verso il basso al termine determinato. ADX indica la forza le tendenze e si fonde DI e - DI lisciatura dei dati con il cambiamento medio. Di solito acquistare e vendere i segnali agiscono sulle strisce DI-DI come segue: si verifica un segnale di vendita, quando - DI attraversa DI dall'alto si verifica il segnale di acquisto, quando Di attraversa - DI dal basso. E 'fondamentale per il commerciante a notare una tendenza in una fase iniziale di sviluppo per ottenere il massimo beneficio dalle sue offerte. ADX lo aiuta in questo. A tal fine, è molto importante osservare coppie di valute in cui ADX attraversa 20 dal basso verso l'alto. Di conseguenza diminuendo ADX meno di 40 punti indica che la tendenza in atto è indebolito e il trading range inizia. Ora, ADX dimostra una presenza o assenza di una tendenza, e per determinare una direzione di un ingresso e punti si dovrebbe meglio utilizzare altri tipi di indicatori di input. Le debolezze Il segnale di ingresso presentato dal passaggio del DI e - DI, in molti casi si verifica false se la coppia di valute rimane in un trading range. Ecco un esempio di calcolo ADX: ADX è un DX, levigati dal media mobile esponenziale per i periodi N: ADX MA (DX, n, E) DX è una distinzione tra DI e - DI è calcolato anche in base a questo fatto . Esso fornisce il valore con il movimento veramente diretto. La somma di - DI e DI dà il valore della quantità totale di movimento diretto durante questo periodo. Ecco un esempio di calcolo DX per n periodi: Ecco un esempio di calcolo DX per n periodi: DX (n) 100 (PDI (n) - MDI (n)) (PDI (n) MDI (n)). L'indice già citato determina, in percentuale, una parte del movimento diretto per n periodi in tutte le fluttuazioni di questi n periodi. Esso consente di definire la forza di tendenze su una scala da 0 a 100, indipendentemente dal fatto se la tendenza è diretto verso il basso o verso l'alto. La dimensione del valore dipende dalla forza del trend. Ecco un esempio di calcolo MDI e PDI: PDI MA (PDM, n) MA (TR, n) MDI MA (MDM, n) MA (TR, n). TR max (abs (alto - basso), ABS (High - Closei-1), abs (Low - Closei-1)). TR - True Range, numero positivo. 2 Variante - calcolo: altra variante di calcolo di ADX: ADX - è un DX, levigati dal media mobile esponenziale per i periodi N: DX è calcolato come differenza tra DI e - DI e dà il valore del movimento veramente diretto. La somma di DI e-DI fornisce il valore della quantità totale di movimento diretto entro il periodo. DX per n periodi è calcolata dalla seguente formula: DX (n) 100 (PDI (n) - MDI (n)) (PDI (n) MDI (n)). Il dato indice definisce in percentuale una parte del movimento diretto per n periodi in ogni movimento per tali periodi n. Permette esprimendo forza di una tendenza su una scala numerata da 0 a 100, senza dipendere da quelle, la tendenza verso il basso o verso l'alto è diretta. Il valore è grande come la tendenza è forte. Dove PDI e MDI viene calcolato dalle seguenti formule: PDI MA (PDM, n) MA (TR, n), MDI MA (MDM, n) MA (TR, n). TR max (abs (alto - basso), ABS (High - Closei-1), abs (Low - Closei-1)). TR ndash True Range, numero positivo. Nel mercato in calo, cresce - DI, e DI va giù, e il mercato movimento verso l'alto DI aumenta, e-DI va giù. Se la tendenza è forte e rapido, il movimento corrispondente DI sarà forte e rapido. Se DI e-DI sono fissati contro l'altro, nel mercato c'era un equilibrio e vi è un movimento laterale. La tendenza del mercato cambia ad incrocio di linee Di Se DI è sceso sotto - DI, significa i venditori sono diventati più attivi e il mercato inizia a muoversi verso il basso, se DI - DI incrocia verso l'alto, nel mercato vi è una situazione di toro con la maggior parte degli acquirenti . Quindi incrocio di linee DI è un segno di vendere o comprare.
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